变量序列协整性判断方法

为大家详细讲解如何判断变量序列的协整关系问题。如果所建立的回归模型在经济意义上没有因果关系，则称为伪回归；例如，路边小树年增长率和国民经济年增长率之间存在很大的相关系数，但是建立的模型却是伪回归。协整关系是指若两个或多个非平稳的变量序列，其某个线性组合后的序列呈平稳性。如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数，且某种线性组合（协整向量）使得组合时间序列的单整阶数降低，则称这些时间序列之间存在显著的协整关系。实证检验步骤如下：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列。若平稳，则可构造回归模型等经典计量经济学模型。若非平稳，进行差分，直至进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶。为了更好地理解相关知识，请参阅上述文章中提到的相关细节。

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