时间:2023-08-13|浏览:202
如果用日常生活中的网购买菜来解释量化交易,就是你写了个电脑程序负责帮你在网上买菜。这个程序分析了你以往的购买行为,并每天根据分析结果帮你买合适的份量,几乎和你自己购买没有太大差异。这个电脑程序将你的购买行为数据化,就是量化交易的一种例子。
量化交易有狭义和广义两种含义。狭义的量化交易是将交易条件转化为程序,并自动下单的交易方式。广义的量化交易则是一种综合交易系统,通过智能决策系统将丰富的经验和交易条件相结合,管理交易过程中的风险控制。
简单来说,量化交易就是让电脑根据人类以往的交易数据进行分析计算,代替人类进行交易。
量化交易具有以下特点:
1. 纪律性:根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性可以克制人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理,避免认知偏差,并可进行跟踪。
2. 系统性:具有“三多”特点。即多层次,包括大类资产配置、行业选择、具体资产的模型;多角度,考虑宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;多数据,对大量数据进行处理。
3. 套利思想:通过全面、系统性地扫描和捕捉错误定价、错误估值带来的机会,发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产来获取利润。
4. 概率取胜:一方面,通过不断挖掘历史数据中的有望重复的规律并利用它们;另一方面,依靠组合资产来取胜,而不是依赖单个资产。
以上就是关于数字货币量化交易系统和量化交易的相关内容。
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