中国比特币交易所|区块新看点: 12月全球加密市场异常报告

一、在Kraken上的可预测交易模式

在Kraken的BTC-USD永久掉期交易具有明显的自动化活动。无论是分钟还是第二时间的贸易分布都显示贸易计数在可预测的时间间隔内出现峰值。

以秒和分钟为单位的已执行交易数

（上图为：以秒和分钟为单位的已执行交易数。克雷肯期货市场，BTC/USD，12月19日至12月20日。来源：NTerminal）

二、在Poloniex的欺诈市场活动的迹象

DASH/USDT现货市场的交易有伪造数据的迹象。在Poloniex上观察到了过度使用3s交易规模的前导、第二和第三位数分布。

Poloniex交易所交易规模

（上图为：Poloniex交易所交易规模的第一、二、三位数分布，DASH–USDT，2020年9月–12月来源：NTerminal）

根据ACFE针对欺诈审查员的文件，“欺诈审查员关注数字的过度使用，因为欺诈者在发明数字时，往往会过度使用某些数字模式。出现次数比本福德定律预测的要少的数字主要是由于过度使用了3。”

在BinanceUS的BCH交易量不符合预期的分布模式！

对3家交易所的原始交易规模分布分析表明，美国公布的交易量与预期的幂律分布存在显著偏差。

通常，记录交易量的频率分布与负斜率和长尾（在交易规模的高端）具有近似线性关系。例如，在比较BCH交易活动时，与Binance和Huobi相比，BinanceUS上的分布更为突出。

BCH在3大交易所的频率分布图

（上图为：比特币现金（BCH）在Binance、BinanceUS、霍比交易所交易量的频率分布，2020年8月至11月。来源：NTerminal）

HitBTC上的异常贸易模式！

HitBTC上的异常交易模式似乎是经常发生的，交易所经常报告与其他市场不同的交易模式。几个月来，在以太币-美元兑美元现货市场上，0.4以太币的交易规模在HitBT市场上占据主导地位。

HitBTC交易所交易量分布

（上图为：HitBTC交易所交易量分布，ETH–USDT，2020年12月1日-15日。来源：NTerminal）

在我们对交易量进行分析时，按汇率计算，0.4数量额的以太币并无等价地进行方便存款和交易的任何整数。单凭这一点，人类的因素就不太可能成为突出峰值的原因。

HitBTC上的1分钟订单快照

（上图为：2020年5月至12月，HitBTC上的1分钟订单快照，ETH–USDT的买卖报价。来源：NTerminal）

同时发现0.4ETH和随后的投标分析同时发布。这种交易模式持续了大约3个月，开始时急剧上升，最后迅速下跌。

这种洗单交易假设也得到了平均交易规模偏差和期内虚增交易量分数峰值的支持，这表明在可疑的低波动率时期执行的未完成交易量。这是交易所展示虚假交易方式的一种常见情况。

（上图为：国际膨胀量评分：HitBTC、Binance、Huobi、OKEx、ETH–USDT，2020年5月-12月。来源：NTerminal）

以上都证明了平均交易规模偏差对HitBTC交易所的操纵性。

（上图为：HitBTC、Binance、OKEx、Huobi、ETH–USDT的平均交易规模，2020年5-12月。来源：NTerminal）

火币网的可疑交易！

霍比交易所通过四舍五入的程度显示出可疑的交易分布。有效位数最多为2的交易令人怀疑地占上风，与其他交易所的共同趋势相矛盾。HitBTC?-?也可以这样说，异常峰值出现在4个有效数字内。

（上图为：按四舍五入度计算的交易百分比，ETH–USDT，7天。来源：NTerminal）

以上数据调查与分析出自：区块新看点。

[注意：我既不拥有任何加密货币，也没有任何交易头寸。我没有得到任何一方写这份报酬的补偿。下面表达的观点仅是我自己的观点，不一定代表我的雇主或我建议的任何组织的观点。]

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