时间:2023-08-09|浏览:212
说回量化投资,量化投资就是利用计算机技术并且采用一定的数学模型去实践投资理念,实现投资策略的过程。价值投资和趋势投资(技术分析)是引领过去一个世纪的投资方法,随着计算机技术的发展,已有的投资方法和计算机技术相融合,产生了量化投资。
量化投资的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。
纪律性:严格执行投资策略,不受投资者情绪的变化影响。这可以克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸心理,也可以克服认知偏差。
系统性:量化投资通过多层次的量化模型、多角度的观察和海量数据的处理来实现系统性。多层次模型包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、市场情绪等多个角度的分析。海量数据的处理能力可以更好地捕捉到更多的投资机会,拓展更大的投资机会。
及时性:能够及时快速地跟踪市场变化,不断发现能够提供超额收益的新的统计模型,寻找新的交易机会。
准确性:能够准确客观地评价交易机会,克服主观情绪偏差,从而获取盈利。
分散化:在控制风险的条件下,量化投资可以充当分散化投资的工具。一方面,量化投资通过从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并加以利用,选择较大概率取胜的策略;另一方面,量化投资通过筛选出股票组合来取胜,而不是押宝到单个股票。
量化投资的策略包括选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。选股方法包括多因子
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