时间：2023-08-08|浏览：299
中国的量化交易市场规模已经超过300亿元，金融与科技的结合势在必行。发明者(FMZ.COM)携手多名量化领域专家，精心打造这门课程。跟随学习掌握量化交易知识，运用成熟的交易软件，挑战实战策略，成为金融量化交易领域的优秀人才。
二、课程目的
《商品期货量化交易实战》是集期货基础知识、Python编程语法、量化交易软件使用、策略开发及回测等等，为一体的系统性课程。课程旨在使量化交易初学者明确期货知识重点，增强Python编程语言功底，掌握并应用于实际的量化交易策略。
通过Python+发明者量化软件建模，手把手教你搭建属于自己的量化交易系统，快速迈过第一道门槛。你将亲手挑战实战策略，并且获得导师全方位指导。你还将加入学习小组，和志同道合的伙伴一起学习成长。
三、学习对象
包括：主观交易员、风控员、金融分析师、程序员、大学生、非专业量化交易爱好者、零基础亦可。
四、课程前期准备
1、需要各位学员了解发明者量化软件，熟练各项功能的基本操作。
2、需要有模拟或实盘交易经验和计算机基础知识。
3、最好有数理统计，计量经济学等知识储备。
五、学员要求
1、需要对量化分析或量化交易有浓厚的兴趣，并能够接受高强度学习内容。
2、教程对学员没有专业限制，但要求学员具备自主深入学习的能力取长补短。
3、完成每节课程，并临摹学习。
六、内容大纲
本课程有7个章节，共59个小节。第1、2章主要学习期货基础知识。第3章学习量化交易基础知识。第4章学习Python基础编程语法。第5章学习发明者量化软件的基本操作和使用，及模拟和实盘交易，为进一步策略开发积累市场经验。第6章以经典CTA策略为案例，学习指标和信号的编程实现。第7章学习策略的优化改进，及解决量化交易过程中的一些问题。
七、先睹为快
书中的策略代码每一个步骤都有详细的讲解，几乎每一行关键的代码都有注释，非常适合初学者学习Python语言和策略逻辑，
策略逻辑 多头开仓：DIF大于零轴 空头开仓：DIF小于零轴 多头平仓：DIF向下突破DEA 空头平仓：DIF向上突破DEA 策略构建 按照以上策略逻辑，开始用代码实现出来。依次打开：fmz.com网站>登录>控制中心>策略库>新建策略>点击右上角下拉菜单选择Python语言，开始编写策略，注意看下面代码中的注释。
第1步：编写策略框架 这个在之前的章节已经学习过，一个是onTick函数，另一个是main函数，其中在main函数中无限循环执行onTick函数，如下：
第2步：定义虚拟持仓变量 这个我们在之前已经讲过，它的作用主要是用来控制策略仓位。虚拟持仓编写简单，快速迭代策略更新，一般用于回测环境中，假设每一笔订单都完全成交，但在实际交易中常用的还是真实持仓。
使用虚拟持仓的原理很简单，策略运行之初默认是空仓mp=0，当开多单后把虚拟持仓重置为mp=1，当开空单后把虚拟持仓重置为，mp=-1，当平多单或空单后把虚拟持仓重置为mp=0。这样我们在判断构建逻辑获取仓位时，只需要判断mp的值就可以了。
第3步：计算AMA 在之前的章节中，我们使用的talib计算一些指标，但在发明者量化软件中内置了很多常用的指标计算方法，无需导入第三方库订阅期货合约>>>获取K线数组>>>调用FMZ内置MACD函数。
这里面有2点需要注意，第1点是在调用FMZ内置函数计算MACD之前，需要判断K线数组的长度，因为计算MAC
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