量化交易系统开发|策略介绍

量化交易一直以来都被视为金融投资界中的一个神秘领域，许多人认为这是一种暗中发大财的方式。而从事量化交易结算相关工作也是投资界中具有高收入的工作之一。

量化交易策略模型可分为以下几类：趋势型、均值回复型、技术情绪型、价值型/收益型、成长型和品质型。

1、趋势跟随策略：该策略假设市场在一定时间内通常朝着同一方向变化，根据此假设来确定市场趋势并常用移动平均线交叉来确定趋势。

2、均值回复策略：这种策略基于一个基本理论，即价格会围绕其价值中心上下波动，通过判断这个中心和波动方向来捕捉交易机会。这种策略最常使用统计波动率，认为价格与价值的背离最终会回归到合理的范围内。

3、技术情绪型策略：这类策略没有明确的经济理论支撑，主要通过追踪投资者情绪相关指标来判断预期收益，如交易价格、交易量和波动性指标等。例如，观察期权市场的认沽认购量和隐含波动率，以确定现货交易的时机；或者利用高频交易中限价指令簿的形态来判断市场情绪。

4、价值型/收益型策略：这类策略主要适用于股票交易。它认为市场往往过高估价高风险资产的风险，而低估低风险资产的风险。因此，适时买入高风险资产并卖出低风险资产，就可以获得收益。常用的指标有市盈率(PE)、市净率(PB)等，通常应用于股票的多空交易中。

5、成长型策略：成长型策略试图通过对所考虑资产以往增长水平的分析来预测未来走势。它认为价格上涨往往存在趋势，较快上涨的产品通常更具优势。该策略要求投资者能尽早判断公司的股价是否处于增长阶段，从而抓住股价未来上涨幅度更大的机会。这种策略在宏观层面上常见于外汇市场，例如持有经济增长迅速的国家的货币，这些国家的利率通常高于经济增长缓慢的或正在复苏的经济体；在股票市场上，常用指标是每股收益(EPS)等来衡量。

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