时间:2023-07-01|浏览:282
回到2015-2016年,你是一位雄心勃勃的员工,如果你有不同的交易时间优势,你可以通过简单的市场交易来赚取利润。
然而,今天,利用套利策略获得收益变得更加困难。虽然数字货币行业正在迅速发展,从2016年初的100亿美元增长到2021年的3万亿美元,但市场仍存在许多低效率问题。接下来,我们将看一些利用市场低效率的套利策略的例子,特别是资金费率(来自永续合约)。
什么是德尔塔中性和市场中性的区别?
德尔塔中性是一种策略,其中特定资产的总敞口为零。例如,假设您发现Binance和FTX之间的价格差异。
赚钱的方法是,在Binance上借出1个ETH并出售它。然后在FTX上购买1个ETH并将其发送给Binance以偿还贷款。
然而,在这个例子中,我们选择了同一种资产类别的市场,即以太坊和卡尔达诺。这就是为什么我们使用第一层资产的原因。
什么是资金费率?
资金费率是确保永续合约价格接近指数或标的价格的机制。当永续合约的交易价格高于基准指数时,多头头寸向空头头寸支付费用。相反,当永续合约的交易价格低于基准指数时,空头头寸向多头头寸支付费用。支付/收取的资金费率可以通过以下公式计算:
资金费率 = 仓位大小 * (合约价格 - 指数价格)/ 24小时的平均价格
下面是FTX的一个例子,不同交易所的资金费率可能会有所不同,但概念是一样的。
如何从这种策略中获利?
在下面的例子中,我们设定了比特币(BTC)永续合约(BTC-PERP)的稳定资金费率为0.0198% / 小时。这意味着多头将向空头支付费用。要利用这个资金费率,我们只需持有多头头寸。
当然,由于这将使我们暴露于BTC价格的风
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