CTA策略简介及特点|火币网支持的币种

CTA策略中的趋势交易通过排除市场噪音，设定交易系统，判断市场趋势并建立头寸。这些头寸的调整临界点是通过特定的计算机算法确定的。CTA策略的成功之处在于投资者相信市场并非完全有效，并观察到市场存在趋势。在短期内，事件性影响可能会使标的物价值迅速提升，但价格可能需要一段时间才能跟上价值的提升，并且可能会继续攀升超出其价值。在这段时间内，趋势跟踪策略可以买入获利。

CTA策略有以下特点：

1. 成长于波动：期货市场是多空交易机制，所以CTA策略可以利用任何方向的波动获得机会。

2. 致胜于交易：CTA策略采用量化的交易方法，通常将数量模型引入基本面和技术分析，并根据数量模型产生的买或卖信号进行投资决策。

3. 立足于风控：CTA策略以追求绝对收益为目标，因此核心风控在于如何在不适应的市场环境中控制回撤。

CTA策略因以下原因得到业界的认可：

- 投资于非传统资产类并实现投资分散：研究表明，CTA策略独立于股市，商品类资产与股票类资产可以形成互补。

- 多空并举，跨越不同市场：CTA策略可以根据对气候变化的研究结果，在厄尔尼诺现象高峰期前买入农产品期货，也可以基于经济放缓的判断卖出工业材料金属期货。在实践中，CTA策略基金可以参与全球150多个市场，涵盖从期货到期权，从黄金、外汇到原油等广泛的投资领域。

- 充分使用杠杆，追求更高回报：在CTA策略中，普遍使用杠杆。例如，在期货交易中，由于采用保证金交易制度，投资者只需缴纳一定比例的保证金即可利用较小的资金参与大额资金交易。

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