时间:2023-08-05|浏览:203
量化投资,这不是一般人能玩的起的。
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在懵懂的时候听到“量化投资”这个名词时,脑子中第一个反应竟然是确实,这个名词的确不是平头老百姓能触及到的领域....
不少量化投资产品的主要客户来源大多都是以银行,保险,私募,对冲基金以及一系列投资机构为主,即便开放给普通投资人最低也都是几百万起步...
那么普通投资者如果要进行个人投资,如何入门呢?
第一部分:知识储备
好,明白了学习的方向,我们就知道自己需要学习以及掌握的内容了。从这个方向内容来看,在学习量化之前,我们需要具备一些基础知识,否则我们都看不懂呢。
1、数学
数学是一切的基础,扎实的数学功底还是很重要的。由于数学相关教材太多了,就不一一列举了,主要还是看个人对数学各学科的理解、联系和运用。对于初学者来说,掌握微积分、线性代数、概率统计这些最基础的就可以了,既可以运用又可以看懂大部分教程。
2、计算机
量化所有的一切都要在计算机上实现,这就需要有一定的编程能力,至少要掌握R,Matlab,Python等脚本语言。当然,如果要做高频,那么还需具备高级的C编程能力以及性能调优能力。
除了基本的编程能力外,机器学习、数据挖掘、人工智能等好用的量化工具也需要有一定的了解。这里为大家推荐一本网友推荐频率极高的书。
《集体智慧编程》作者:TobySegaran。
这本书选择的是Python语言,以机器学习与计算统计为背景,专门讲述如何挖掘和分析Web上的数据和资源。可以说是数据挖掘的入门书籍,它将机器学习算法这一复杂议题拆分成实用易懂的例子,能够让初学者少走弯路。
3、金融投资
既然量化投资归根结底是一种投资,那么我们就需要对投资品、操作以及投资原理等有个基本的了解。股票、期货、外汇、衍生品、ETF等等,每种投资品、投资方式都有很多书介绍,有个简单的了解,等以后需要深入研究的时候再仔细选书。
这里为大家简单整理几本网友普遍推荐的经典入门级教科书。
《投资学》作者:凯恩/马库斯/博迪
这本书对于投资交易入门而言,体系完整,覆盖面比较广泛,可以让大家对市场有个基本认识,属于经典的金融投资入门课本。
《计量经济学导论》作者:杰弗里·M·伍德里奇
量化策略需要有一定的计量基础,毕竟大部分策略始终和时间序列以及面板数据打交道。这本书虽然不属于初级难度,但相对结构安排更合理。
第二部分:量化交易
在具备了数学、计算机、金融投资等等基础知识之后,我们就可以开始学习如何将量化这种手段运用到投资中。
1、量化入门
在入门阶段,大家可以找一些简单的介绍性的书籍,对量化投资有个全面的框架性的了解。这里可选择一些传记,比如说像这几本既趣味易懂,又可以了解有一些知识性的介绍。
《打开量化投资的黑箱》作者:[美]里什·纳兰
可以看做是入门的介绍书,比较全面的讲解量化交易的基本框架。
《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》作者:忻海
算是科普吧,虽然核心内容较少,但阐述了量化投资的一些基本方法和特点,属于量化投资的初级读物。
《宽客人生》作者:EmanuelDerman
一个由物理学家转行到金融领域的宽客自传。
2、经典策略
在了解量化投资的基本框架后,我们可以进一步学习那些经典的策略、模型,以及各种投资理论的运用。这里也简单列几本网友推荐的书,抛个砖。
《海龟交易法则》作者:柯蒂斯·费思
一本论述如何创建机械交易系统的书。有实例说明,对大体上把握策略研发的工作很有帮助。
《交易策略评估与最佳化》作者:RobertPardo
这本书主要是交易策略的评估与最佳化的思路,对形成量化投资策略的研究思维有一定帮助。
《量化交易——如何建立自己的算法交易事业》作者:欧内斯特·陈
本书对个人投资者建立量化投资系统的过程做了很好的阐述。
《量化投资策略:如何实
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